五,外圍市場狀況
1,國際原油市場
原油是目前全球化工生產的主要原料,也是世界第一大商品期貨,原油的走向對整個商品市場有著廣泛而深刻的影響。數據顯示,目前紐約原油期貨價格與滬膠期貨價格之間的相關系數已經達到0.847左右,顯示出原油價格的走向對滬膠走勢有比較密切的關系。
圖十五:紐約原油與滬膠走勢圖 單位:美元/桶 元/噸
圖為紐約原油與滬膠走勢圖。(圖片來源:文華財經)
國際原油六周以來總體維持區間震蕩的走勢,沒有顯示出明顯的方向性。自8月下旬至9月底,紐約原油在外圍股市震蕩、美國原油庫存變化、美元指數震蕩走弱、歐佩克產量會議決定等各種因素的影響下總體處于區間整理的格局,始終在65-73美元之間震蕩。
8月28日,美國商務部公布,7月個人支出成長0.2%,與預估值持平。另外,路透/美國密西根大學8月消費者信心指數終值為65.7,創4月以來最低,預估為64.5,7月時為66.0。報告還稱,消費者的財務狀況評估為1946年調查開始以來最差。31日,中國股市出現暴跌,對原油價格產生了一定的影響,加之日美等一些經濟數據表現不佳使得投資者對經濟復蘇前景持較為審慎的態度,NYMEX 10月原油期貨當日大跌2.78美元,報收于69.96美元,創下一個月來的最高跌幅。
9月8日,美元指數大幅下挫近1個百分點,收于77.252點,創下年內新低,紐約原油期貨收推動飆漲近4.6%,收于71美元之上。由于美元兌歐元走弱到今年最低點,市場預期通貨膨脹將加劇。另外,當地時間9日,石油輸出國組織歐佩克在維也納召開部長級會議,商討產量政策。外界預期此次歐佩克會議不大可能宣布任何產量政策調整,也為市場帶來一定影響。
9 月23 日,美國能源資料協會(EIA)公布數據顯示,截至9 月18 日當周,美國原油庫存增加280 萬桶至3.356 億桶,預估為減少150 萬桶,因原油日進口量增加891,000 桶,而煉廠加工減少316,000 桶/日,汽油庫存增加540 萬桶至2.131 億桶,預估為增加40 萬桶。美國原油庫存大增使得紐約原油承壓大跌近4%,NYMEX 11 月原油合約大跌2.79 美元,報收于68.97美元。