3、利潤額估算:
兩合約套利價差:(元 / 噸) |
590 |
套利數量:(噸) |
1000 |
套利資金:(元) |
7506000 |
入庫費用(元 / 噸) |
25 |
理論增值稅:(元 / 噸) |
85.55 |
交易成本:(元 / 噸) |
10 |
倉儲費用:(元 / 噸) |
90 |
理論利潤額:(元 / 噸) |
379.45 |
合計理論利潤額:(元) |
379450 |
折合年收益率: |
19.42% |
本次收益率: |
5.06% |
4、補充說明:
1, 套利機會需要等待,還要根據操作數量選擇適當的合約月份。
2, 套利操作必須嚴格按照計劃進行,資金配置、到位時間、開據增值稅發票等時間必須按照交易所規定執行。
3, 資金的回收有明確的時間表,不會影響公司經營計劃的執行。
4, 無法考慮由最終結算價變動而引起增值稅額的變化;
5, 一切的計劃以及操作由我們公司負責,最終的決定權屬于企業。
6, 套利原理:在市場之間的套利交易行為。當同一商品在兩個或更多的市場進行交易時,由于區域間的地理差別,各商品合約間存在一定的價差關系,這為交易者的跨市套利提供了機會。
風險提示:
1、 企業在交割過程中可能會遇到交割等級問題,由于不符合交割等級而不能實現現貨交割,從而給企業帶來交割風險。
2、 就套利方案本身來說,企業有可能面臨期貨合約逼倉風險,當出現連續停板時,合約面臨強制平倉的風險。